商品 · 升贴水局部对冲回溯 ← 首页 升贴水表 CSV 下载

思路1 · 时点规则回溯

T−37 截面规则筛选，自筛选日起向前观察（无前视）

1A · 固定多头袖套

时点规则筛选；固定袖套各20% + 升水侧前10空50%（单调优先，不足按升贴水/波动率最大补齐）

1B · 单调评分对照

时点规则筛选；贴水侧前10多100% + 升水侧前10空50%（单调优先，不足按升贴水/波动率最小/最大补齐）

1B CSV

思路2 · 当前截面回溯

今日截面规则筛选，近37日回溯（有前视，作对照）

2A · 固定多头袖套

当前规则筛选；固定袖套各20% + 升水侧前10空50%（单调优先，不足按升贴水/波动率最大补齐）

2A CSV

2B · 单调评分对照

当前规则筛选；贴水侧前10多100% + 升水侧前10空50%（单调优先，不足按升贴水/波动率最小/最大补齐）

2B CSV